Kurze Bio auf Joe Krutsinger Joe Krutsinger ist CEO von Fully Automated Trading, Inc. und begann seine Futures und Optionen Karriere vor über vierzig Jahren mit Conti Commodity. Joe hat in fast jeder Facette der Handelsbranche gearbeitet und ist weiterhin ein produktiver Entwickler von Handelsstrategien. Er ist seit 1989 ein Handelsstrategie-Design-Berater und berät mit den Händlern, wie man eine Strategie entwickelt, die modernste Strategie-Automatisierungssoftware verwendet. Joe wurde 1973 als herausragende Senior in Food Systems, Economics und Management von der Michigan State University anerkannt. Ein ausgewiesener Redner und Lehrer bei Seminaren und Meetings weltweit, er Co-authored THE COMMODITY COOKBOOK: RECIPES TRADING, LEKTIONEN VON DEN MASTERN. (Dies war das Buch des Jahres 1990, die 1990 Super Trader Almanach-Kalender Edition). Joe wurde auch in der Futures Learning Center drei Video-Kurs, TRADING SYSTEMS 101,102 und 103. Joe Krutsingers Bücher gehören: THE TRADINGSYSTEMS TOOLKIT (war die Fortune Book Club Selection) und sein Buch, TRADING SYSTEMS-SECRETS, der Meister, Veröffentlicht von McGraw-Hill im Jahr 1977, wurde hoch bewertet. Sein neuestes Buch, TRADING SYSTEM SECRETS, AUSWÄHLEN EINES GEWINNSYSTEMS, ist in Taschenbuch. Joe hat mit Weltklasse-Händlern konsultiert, darunter: Larry Williams, Jake Bernstein und Bruce Babcock. Joe besitzt Block Nr. 1 für die TradeStation (die erste TradeStation, die jemals geliefert wurde) und war einer der ersten Beta-Tester dieser professionellen Trading-Software-Plattform. Er hat über 200 Vorträge gehalten. Seine Systeme wurden in mehreren Zeitschriften vorgestellt, darunter TECHNISCHE ANALYSE VON STOCKS UND COMMODITIES und FUTURES Magazine. Joe wurde auf dem Cover des Trader Magazine, Juli 2008 vorgestellt. VIDEO ÜBERBLICK DER WEBSITE. Es gibt eine Menge Forschung und Dokumentation auf dieser Seite. Diese Video-Briefing erklärt genau, wie die Ressourcen auf dieser Website zu maximieren. Tippen Sie hier: WEBSITE ÜBERBLICK Joes Arbeit erstreckt sich auf alle wichtigen Handelsmärkte einschließlich der Index-Futures, die Forex, Rohstoffe und Aktien. Sie haben jetzt die Möglichkeit, sowohl Joes Trading Strategien in OPEN CODE als auch Joe Krutsinger als Ihre Strategie Trading Coach, Mentor und Consultant für ein ganzes Jahr zu erhalten. Joe bietet individuelle Strategien sowie ein Paket von Strategien. Jede Kombination wird immer Joe Krutsinger, um Sie für das nächste volle Jahr ab dem Datum des Kaufs auf der Strategie-Seite zu unterstützen. Sie sind eingeladen, eine Beschreibung seiner aktuellen Handelsstrategien sowie die aktuellen Forschungssimulationsberichte zu sehen. Bitte beachten Sie: Wenn Sie auf die Research-Seite klicken, müssen Sie sich registrieren, um zu bestätigen, dass Sie den Haftungsausschluss über die Risiken des Handels überprüft haben. Klicken Sie hier, um zur Strategieseite zu gehen. Was ist Joe Krutsingers Passion, um in den Händen des kleineren Investortraders die Werkzeuge zu geben, um ihnen einen wettbewerbsfähigen Vorsprung gegen die großen Jungs zu geben, wie Joe vor kurzem seine persönliche Agenda und besondere Mission aussprach (Zitat aus einem Interview Von Trade Station Zone) Er ist ein Super-Techniker, der schnell den kleineren Händler ausrüsten kann. Joe weiß, wie die institutionellen Händler denken und operieren. In der Tat hat er über 70 Handelsstrategie Beratungsverträge in Kraft mit Unternehmen und Einzelpersonen weltweit Kontakt Joe: Joes Mailing Adresse P. O. Box 4223 Kansas City, KS 66104Joe Krutsingers Trading Secrets Autor: JoeKrut 11. Mai 2009 Secret 1: Wenn Sie wollen immer zu bekommen, was youre bekommen, halten Sie tun, was Sie tun Einer der Gründe, die Sie kaufen ein Handelssystem oder ein Satz von Handel Systeme zu ersetzen und zu ergänzen Ihre aktuelle Methodik. Warum nicht bekommen, was du bezahlt hast Viele würden systematische Händler einem System folgen, bis sie drei Verlierer in einer Reihe haben und dann auf das Regal legen. Fast jede Strategie wird erleben 3 verlieren Trades in einer Reihe, so dass die Händler sind dazu bestimmt zu scheitern Gib Ihrem neuen Ansatz eine Chance zu arbeiten. Dies ist die wichtigste Regel, die ich kenne Secret 2: Während Sie Experte werden, mieten Know-how. Der beste Weg, um Fachwissen zu haben, ist ein Experte zu werden. Bis Sie Experten sind, ist der zweitbeste Weg, um einen Experten zu mieten. Gehen zu Seminaren, Kauf von Software und Handelssysteme können Sie schneller aufstehen. Wir dont alle stimmen unsere eigenen Autos, oder reparieren unsere eigenen Zähne Warum sollten wir fühlen wir müssen unsere eigenen Handelssysteme schreiben Sobald Sie ein System, das bequem und rentabel für Sie ist, können Sie es bearbeiten und fügen Sie Ihre eigenen Wendungen. Fragen Sie sich das - ist es einfacher, ein Buch von Grund auf zu schreiben, oder bearbeiten Sie ein Manuskript Geheimnis 3: Wenn Sie nicht mit den GROSSEN HUNDE laufen können, bleiben Sie auf der Veranda. Trading ist nicht für alle Ich entwerfe Rennwagen, (Handelssysteme) Ich bin nicht Rennen sie (verwalten Geld). Ich kenne meine Grenzen. Kennen Sie das ist der Nervenkitzel des Sieges wert die mögliche Qual der Niederlage Sind Sie handeln klein beim Lernen, oder handeln Sie, um die Bank zu schlagen Sie vertrauen sich selbst, oder brauchen Sie Validierung durch die sprechenden Köpfe auf Kabel-TV haben Sie Die Zeit für den Handelstag (5-10 Stunden pro Tag mit einem System) oder die Disziplin für den täglichen Handel (5-10 Minuten pro Tag mit einem System) Wenn du dein Geschäft gelernt hast, hast du alles auf einmal gelernt oder hast du gelernt Ein oder zwei Sachen gründlich, und von dort aus gehen Es gibt keine Schande auf der Veranda. Die großen Hunde können und werden rau sein. Geheimnis 4: Eagles sind nicht scharen Vermeiden Sie Trading Clubs, Chatrooms, Bar Side Klatsch, Newsletter, Zeitschriften, Zeitungen und andere Händler. Halten Sie Ihren eigenen Rat Sobald Sie Ihr Trading System entwickelt oder gekauft haben, folgen Sie den Regeln, nehmen Sie jeden Handel und halten Sie ein Tagebuch Ihrer Trades. Wenn du gewinnst, wer willst wirklich von deiner letzten Eroberung hören, wenn du verlierst, wer wird dir wirklich leid tun und den armen Trader trösten. Lege andere Leute wirklich deine besten Interessen am Herzen? Ist es dir egal ob sie gewinnen oder verlieren Lernen Sie Ihr Spiel und halten Sie Ihre Karten in der Nähe der Weste Trading ist ein einsames Geschäft. Geheimnis 5: mach das harte Ding. Kaufen High Sell Higher Sell Low Buy Lower Jeder will die leichte Sache kaufen bei der niedrigen und verkaufen an der Höhe. Wenn der Markt geht, vielleicht gibt es einen Grund. Stehen Sie nicht vor dem Zug, stehen Sie auf der Plattform, warten Sie, bis es aufhört, und wie es anfängt, den anderen Weg zu gehen, dann springen Sie an Bord Es ist sehr schwer zu warten. Machen Sie das harte Ding Durch den Kauf von hohen (Ausbrüchen) und Verkauf höher (Liquidation nach einer bestimmten Zeit oder Preisziel wurde getroffen), können Sie tun, was die Menge nicht tun (gewinnen). Geheimnis 6: Nehmen Sie die Milch mit der Sahne. Wenn Sie eine Strategie haben, die richtig ist 50 der Zeit, ist es auch falsch 50 der Zeit. Wenn eine Strategie eine flache Leistung für mehrere Monate hat, werden Sie sich langweilen, und vermutlich es direkt vor dem großen Handel aufgeben. Einer der besten systematischen Händler der Welt, Richard Dennis, wurde zugeschrieben: 90 meiner Trades sind breakeven, 5 sind überdurchschnittliche Verlierer, 5 sind riesige Gewinner. Das System hilft mir, im Spiel zu bleiben, das auf die riesigen Siege wartet. Im Mittleren Westen, wo ich wohne, wollen oft Käufer nur das Beste, (die Sahne) und wollen den Rest (die Milch) für andere verlassen. Ich behaupte, dass Sie sowohl das Gute als auch das Nichts Gute nehmen müssen, um den Frieden des Geistes und die Disziplin zu genießen, die der systematische Handel zum Tisch bringt. Geheimnis 7: Im Zweifelsfall bleibst du aus, und wenn du drauf bist, hast du Instinkte und sie sind gut (Woher weiß ich, wenn du das Geld zum Handel hast, hast du einige gute instinktive finanzielle Entscheidungen getroffen.) Systematischer Handel ist nichts Mehr als billige Disziplin Wenn du fühlst, aus irgendeinem Grund, dass du nicht in einen Handel kommen solltest, nicht (und wenn du schon bist, Ausfahrt.) Niemand mag dein Geld besser als du ein System ist nichts weiter als ein Gerät. Wie Ihr Morgen Wecker, wenn es klingelt, müssen Sie entscheiden, aufzustehen oder schlummern Geheimnis 8: Abzeichen Wir brauchen keine stinkenden Abzeichen Im Gegensatz zu vielen Karrieren, (Rechtsanwälte, Ärzte, Lehrer), Händler brauchen nicht noch sollten sie suchen Validierung aus Jemand da draußen erzählt ihnen, dass Sie AOK sind, um zu handeln Viele verlieren Händler laufen von Methode zu Methode, Guru-to-Guru, verzweifelt sucht Genehmigung. Sei deine eigene Akkreditierungsagentur. Wenn du fühlst, dass du bereit bist, bist du bereit Geheimnis 9: Kauf eines Rennwagens macht dich nicht zu einem NASCAR-Stern Wenn es so einfach wäre, wer die Taxis fahren würde In der Tat entwerfe ich und fertige das Handelsäquivalent eines NASCAR-Rennwagens. Wenn du es wünschst, ein oder mehrere meiner Systeme zu kaufen, großartig werde ich dich durch die Grundlagen seines Designs führen und dir zeigen, wie man es ausführt und stimmt. Ich werde da sein, um dir zu helfen, wenn es behoben ist, aber du bist der Fahrer. Wenn du die Mauer schlägst, bist du verletzt, ich bin sicher im Infield. Praxis auf Papier. Teste alles. In acht nehmen. Wenn es so einfach wäre, würde niemand Taxi fahren fahren. Geheimnis 10: Talk is CHEAP es braucht Geld, um Whisky zu kaufen Das zweitwichtigste Axiom in meinem Kopf ist dieses. Papierhandel, Forschung und Forward Test. Schließlich müssen Sie wirklich handeln Der beste Weg, um den Handel zu beginnen ist, kleiner zu handeln als Sie normalerweise. Wenn Sie handeln 300 Aktien schließlich Handel 100 für die ersten 90 Tage des systematischen Handels Nach einem großen Erfolg, nicht sofort erhöhen Ihre Handelsgröße Es ist sehr wichtig, wirklich alle Signale zu handeln, auch wenn Sie nur 1 Aktie handeln Simulationen, auch die besten Tick-by-Tick-Daten, werden normalerweise doppelt so gut wie der reale Handel. Faustregel: Wenn eine Simulation 50.000 in einem Jahr macht, würdest du wirklich die Strategie machen, wenn du nur 25.000 in Echtzeit gemacht hast Wenn ja, dann: Gentlemen, START IHRE MOTOREN 1 Kommentare Verbinden Sie in diesem Gespräch einen Kommentar unten. Joe Krutsinger Trading System Entwicklung 101,102,103 Produktbeschreibung Joe Krutsinger Trading System Entwicklung 101,102,103 Drei Volumen Video-Serie visuell illustriert jeden Aspekt des Systemaufbaus aus dem, was benötigt wird, um durch anspruchsvolle Systementwicklung zu beginnen. Trading System Development 101: Die Bausteine eines erfolgreichen Handelssystems. Die wichtigsten Komponenten in allen effektiven Handelssystemen gefunden. Bestimmen, welche Art von Handelssystem am besten Ihren Bedürfnissen entspricht. Die fünf Möglichkeiten zur Bewertung eines Handelssystems. Trading System Development 102: Schneiderei ein System zur Ergänzung Ihrer Persönlichkeit amp Temperament. Wie man ein grundlegendes Handelssystem baut und testet. Wie man ein System auf Ihr eigenes Risiko beherrschen kann. Setzen Sie Ihr neu gestaltetes System auf die Märkte zu arbeiten. Handelssystementwicklung 103: Sophisticated Systems Trading. Setzen von technischen Indikatoren zur Arbeit als Handelssysteme. Testing Systeme für die Rentabilität, Prozentsatz der Gewinne und Verluste, durchschnittliche Gewinn und Verlust und maximale Drawdown. Anwendung Ihres Trading-System-Wissens auf Aktienindizes und einzelne Aktien. Verwenden von Systemen, die ungewöhnliche Ein - und Ausstiegsregeln wie Wochentag oder Tageszeit nutzen. Wie die jüngsten Fortschritte in der Marktanalyse die Performance von Handelssystemen verändern werden. Trading System Development 101 (DVD) Autor: Joe Krutsinger Laufzeit: 75 Minuten In dieser Serie von 3 DVDs erklärt der Meisterlehrer Joe Krutsinger in seinen eigenen Worten, wie man Handelssysteme entwickelt. Disk 1 heißt Trading System Development 101: Fokussiert auf den Baustein eines erfolgreichen Systems. Disk 2 wird mit dem Titel Trading System Development 102: Tailoring ein System, um Ihre Persönlichkeit und Temperament passen. In Disk 3 betitelt Trading System Development 103: Sie werden über einige anspruchsvolle Systemhandel zu lernen. Dies ist eine großartige Serie, eine, die deine Augen und Gedanken zu neuen Ideen öffnet. Trading System Development 101 Swinging für die Zäune Warum sind Systeme Superior Wenn es am Montag ist, kaufen Sie es Gebäude Ihr System Sie haben, um Fisch in Wasser Respekt der Trend Die Bausteine 42 Konservative Gewinnen Trades Wie man ein Trading System Drawdown zu Equity Daddy Go to Town Hier sind die RegelnDas Breakout Bulletin Der folgende Artikel wurde ursprünglich in der Februar 2005 Ausgabe von The Breakout Bulletin veröffentlicht. Equity Curve Trading Techniques Jeder, der diesen Newsletter für eine Weile gelesen hat, weiß, dass ich Geldmanagement-Methoden mag. Theres ein Grund professionelle Händler zitieren oft Geld-Management als das wichtigste Element des Handels. Sobald Sie Ihren Rand in den Märkten gefunden haben - ein profitables System oder eine Methode - Geldmanagement ist der nächste logische Schritt, um Ihren Handel zu verbessern. Sie haben wahrscheinlich von Larry Williams bemerkenswerte Handelsergebnisse in der WM-Meisterschaft 1987 gehört, in der er 10.000 in 1,1 Millionen in 12 Monaten verwandelte. Unter Bezugnahme auf die Position Dimensionierung Methode, die er während dieser Zeit verwendet, schrieb er Was diese Formel für meine Handelsergebnisse war phänomenal war. Referenz 1 Aus meiner Sicht ist die Positionsbestimmung das Fundament des guten Geldmanagements für den Futures-Handel. Aber wir müssen nicht dort aufhören. Wir können auf dieser Grundlage mit anderen Geld-Management-Methoden, wie Techniken für den Handel der Aktienkurve zu bauen. Equity-Kurve Handelsmethoden basieren auf der Idee, dass, wie gut unser System oder Methode in letzter Zeit getan hat, kann uns etwas darüber erzählen, wie wir es handeln sollten. Als ein einfaches Beispiel könnten wir beschließen, den Handel mit einem System zu stoppen, wenn seine Aktienkurve beginnt, sich zu drehen, was den Beginn eines verlierenden Strecks anzeigt. Lets beginnen mit der Einführung eines Beispiels und sehen, was passiert, wenn wir verschiedene Equity-Kurve Handelstechniken anwenden. Betrachten wir die unten gezeigte Eigenkapitalkurve in Abb. 1. Dies ist von einem Day Trading System namens Englisch Channel von Joe Krutsinger entwickelt und auf die Mini Russell 2000 Futures angewendet. Viele von Ihnen sind wahrscheinlich vertraut mit Joe Krutsingers Arbeit durch seine Bücher und Artikel über Handelssystem Entwicklung. In Bezug auf den englischen Kanal schreibt er Diese Strategie basiert auf der gleichen Mathematik, die die Grundlage des berühmten Richard Donchian Systems und des Schildkrötensystems ist. Ich habe ein wenig Englisch oder Twist, dass hält es auf dem Markt weniger als 5 der Zeit. Die rote Linie ist die Eigenkapitalkurve, die aus dem 1-Vertrags-System-Gewinnsummen gezeichnet ist, und die blaue Linie ist ein 30-Handels-gleitender Durchschnitt der Aktienkurve. Feige. 1. Eigenkapitalkurve für das englische Channel Day Trading System auf der Mini Russell 2000 mit einem Vertrag pro Handel. Obwohl dieses System ist ziemlich beeindruckend wie ist, können wir sehen, ob wir es durch die Anwendung einer Equity-Kurve Handelstechnik verbessern können. Zwei der gängigsten Methoden für den Handel mit der Aktienkurve verwenden Crossover des gleitenden Durchschnitts der Aktienkurve mit der Eigenkapitalkurve selbst. In einer Variante hörst du auf zu handeln, wenn die System-Equity-Kurve unter ihrem gleitenden Durchschnitt kreuzt und den Handel fortsetzt, wenn die Eigenkapitalkurve über den gleitenden Durchschnitt übergeht. Alternativ können Sie den Handel aufhören, wenn die Aktienkurve über ihren gleitenden Durchschnitt kreuzt und den Handel wieder aufnimmt, wenn er unter dem gleitenden Durchschnitt zurückkehrt. Denken Sie daran, dass, wenn wir auf die Eigenkapitalkurve und ihren gleitenden Durchschnitt verweisen, sich auf die kontinuierlich gehandelte Eigenkapitalkurve beziehen, die von allen Systemgeschäften aufgetragen wurde. Wenn wir aufgrund der Aktienkurve Crossover einen Handel in Echtzeit verdoppeln, wird dieser übersprungene Handel noch in die Eigenkapitalkurve für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts und der Eigenkapitalkurvenübergänge eingeschlossen. Ob wir die Trades auf Crossover unter dem gleitenden Durchschnitt der Aktienkurve überspringen möchten oder darüber, hängt von den Merkmalen des Handelssystems ab. Im Allgemeinen würden Sie aufhören, auf Crossover unter dem gleitenden Durchschnitt zu handeln, wenn das System dazu neigt, Streifen von Gewinnen und Verlusten zu produzieren, so dass, wenn es anfängt zu verlieren, sein Bestes, um den Handel zu stoppen, bis es wieder anfängt zu gewinnen. Auf der anderen Seite, wenn das System dazu neigt, auf den Mittelwert zurückzukehren - nach mehreren Siegen, beginnt es zu verlieren, und umgekehrt - dann ist es in der Regel besser, den Handel auf Crossover über dem gleitenden Durchschnitt zu stoppen und den Handel auf Crossovers zurückzuholen Unter dem gleitenden Durchschnitt. Eine Abhängigkeitsanalyse, wie ich in der September 2002 Ausgabe dieses Newsletters diskutiert habe, kann verwendet werden, um festzustellen, ob ein Handelssystem eine dieser Tendenzen mit statistischer Bedeutung hat. Nimm einen weiteren Blick auf die Aktienkurve für das englische Kanalsystem in Abb. 1. Es scheint, dass, wenn das System entweder über oder unter dem gleitenden Durchschnitt, es neigt dazu, dort für eine Reihe von Trades zu bleiben. Dies deutet darauf hin, dass wir vielleicht versuchen, Trades auf Crossover unter dem gleitenden Durchschnitt zu überspringen und den Handel auf Crossovers wieder über den gleitenden Durchschnitt fortzusetzen. Feige. 2 zeigt, wie das funktioniert. Feige. 2. Eigenkapitalkurve für das englische Kanalsystem auf dem Mini-Russell 2000, Skipping Trades auf Crossover der Aktienkurve unter seinem gleitenden Durchschnitt. Beachten Sie, dass die Handlung für die Anzahl der Verträge unterhalb der Eigenkapitalkurve leere (weiße) Leerzeichen enthält. Hier wurden die Trades aufgrund der Equity-Crossover-Regel übersprungen. Im Vergleich zu den in Fig. 1, es gibt 29 weniger Trades (365 mit der Crossover-Regel vs. 513 vor), einen höheren Profitfaktor (1,62 vs. 1,46), einen höheren durchschnittlichen Handel (122 vs. 93) und einen wesentlich niedrigeren Drawdown (17 vs. 30) mit fast dem gleichen Nettogewinn. Obwohl das Überspringen von Trades auf der Grundlage von Crossover einer System-Equity-Kurve mit seinem gleitenden Durchschnitt ist die häufigste Methode des Handels der Aktienkurve, ist es nicht notwendig, Trades vollständig zu überspringen. Oben habe ich festgestellt, dass ich die Positionsgröße als Fundament des guten Geldmanagements für den Futures-Handel betrachtete. Wir können leicht eine Methode entwickeln, die Equity-Kurvenübergänge mit Positionsgrößen kombiniert. Nehmen wir zum Beispiel an, dass wir mit dem englischen Kanalsystem eine feste Bruchteilposition verwenden wollen. Fixed fractional Position Sizing ist eine Verfeinerung der Kelly Formel, die Larry Williams in seinem Sieg in der WM-Trading Championship Referenz 1 zitiert. Der Schlüsselparameter in festen Bruchteil Position Dimensionierung ist die feste Bruchteil (f), die den Bruchteil der Konto-Eigenkapital darstellt Auf jeden handel riskiert Lets sagen, dass wir normalerweise 3 (f 0,03) des Konto-Eigenkapitals auf jedem Handel riskieren. Wenn unser Konto-Eigenkapital 50.000 beträgt, würden wir zum Beispiel 3 von 50k oder 1500 auf den nächsten Handel riskieren. Wenn das Risiko des nächsten Handels 500 pro Vertrag beträgt, würden wir zum Beispiel drei Verträge für den nächsten Handel machen. Betrachten Sie die folgende Eigenkapitalkurven-Crossover-Methode. Anstatt die Trades auf Crossover der Aktienkurve mit ihrem gleitenden Durchschnitt zu überspringen, stellen wir die feste Fraktion um einen bestimmten Betrag auf Crossover der Aktienkurve ein. Wenn beispielsweise die Eigenkapitalkurve über dem gleitenden Durchschnitt liegt, könnten wir von 0,03 auf 0,05 ansteigen. Wenn die Eigenkapitalkurve unter ihrem gleitenden Durchschnitt zurückkehrt, könnten wir sie auf 0,01 verringern (oder einfach nur auf 0,03 zurücksetzen). Die Wirkung in diesem Fall wäre, die Anzahl der Verträge schneller zu erhöhen als mit unserem Baseline-festen Bruchteil von 3, wenn das System gewinnt und die Anzahl der Verträge schneller reduziert, wenn das System verliert. Alternativ könnten wir die feste Fraktion auf Crossover unter dem gleitenden Durchschnitt erhöhen und sie verringern (oder einfach zurück zum Baseline) auf Crossovers zurück über dem gleitenden Durchschnitt. Wie oben, die Methode, die wahrscheinlich am besten funktionieren, hängt davon ab, ob das Trading-System dazu neigt, verlängerte Streifen von Gewinnen und Verlusten zu haben oder dazu neigt, Mittelwert zu sein. Für das englische Kanalsystem gilt zunächst eine feste Bruchteilposition mit einem festen Bruchteil von 2. Dies bedeutet, dass die Anzahl der Verträge so gewählt wird, dass bei jedem Handel 2 des Konto-Eigenkapitals riskiert wird. Diese Änderung allein zu bewirken, führt zu einer Verdoppelung des Nettogewinns ohne Zunahme des Worst-Case-Prozentsatzes, wie in Abb. 3. Abb. 3. Eigenkapitalkurve für das englische Kanalsystem auf dem Mini-Russell 2000 mit fester Bruchlage (f 0,02). Nun fügen Sie die folgende Eigenkapitalkurve Crossover-Regel hinzu: Erhöhen Sie die feste Fraktion 20, wenn das Eigenkapital über dem gleitenden Durchschnitt kreuzt und verringert die feste Fraktion 20, wenn das Eigenkapital unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Das Ergebnis ist in Abb. 4. Die Rendite ist von 625 auf 1036 gestiegen, ohne dass die Abschleppung im schlimmsten Fall gestiegen ist. Der Gewinnfaktor ist ebenfalls leicht von 1,44 auf 1,5 gestiegen. Feige. 4. Eigenkapitalkurve für das englische Kanalsystem auf dem Mini-Russell 2000 mit fester Fraktionspositionsgröße und einer Eigenkapitalkurve Crossover-Regel. Ive festgestellt, dass in vielen Fällen diese subtilere Methode der Veränderung der Position Dimensionierung anstatt Skipping Trades insgesamt ist eine bessere Methode des Handels der Aktienkurve. Ich vermute, der Grund dafür ist, dass keine Equity-Kurve Crossover-Methode ist perfekt. Wenn Sie Trades überspringen, zum Beispiel, youll überspringen verlieren Trades in einigen Fällen, aber überspringen Sieger zu anderen Zeiten. Durch die Änderung der Positionsgröße (bezogen auf Baseline) auf Aktienkurvenübergänge, haben wir unsere Wetten etwas abgesichert. Wir nehmen immer noch jeden Handel - auch wenn auf einer reduzierten Ebene - auch wenn die Crossover-Regel es falsch macht, waren immer noch an einem Gewinner Handel teilnehmen. Es gibt noch andere Möglichkeiten, die Aktienkurve zu handeln. In der Tat entwickelte Joe Krutsinger eine Methode, die auf der Steigung des 30-tägigen gleitenden Durchschnitts einer System-Equity-Kurve Referenz 2 basiert. Ive konzentrierte sich auf Methoden mit gleitenden durchschnittlichen Crossover, weil die meisten Händler mit gleitenden Durchschnitten vertraut sind und solche Methoden in der Regel breit sind anwendbar. Durch Design, Equity-Kurve Handelstechniken verlassen sich auf die historische Abfolge von Trades. Dies bedeutet, dass Sie bei der Bewertung solcher Methoden eine ziemlich lange Abfolge von Trades verwenden sollten. Andernfalls können Sie sich auf eine statistische Flut in der Handelssequenz verlassen. Nicht alle Handelssysteme oder Methoden werden für Aktienkurse Handelstechniken zugänglich sein, aber wenn Sie ein System haben, das ist, können die Ergebnisse auch die Mühe wert sein. 1. Alle Analysen wurden mit dem Market System Analyzer durchgeführt. Bitte besuchen Sie adresstradeMSAindex. htm für weitere Informationen. 2. Um weitere Informationen über Joe Krutsingers zu erhalten Englisch Channel Day Trading System für die Mini Russell 2000, kontaktieren Sie bitte Link nicht verfügbar. Das ist alles für jetzt. Viel Glück mit deinem Handel. Williams, Larry. Langfristige Geheimnisse zum kurzfristigen Handel. John Wiley amp Sons, Inc. NY. 1999. p 175. Krutsinger, Joe. Handel der Aktienkurve, Aktiver Trader. September 2000. pp. 33-6.
No comments:
Post a Comment