Kumulative RSI 2 Periodenstrategie Lange einzige Strategie, die sich auf allen Weltindizes und darüber hinaus auf einem Tageszeitraum sehr gut ausführt. Ich werde sicherlich viel Erforschung dieser sehr kurzfristigen mittleren Reversionsstrategie machen, da es sehr mächtig erscheint, ohne irgendeine Veränderung auf Trigger zu machen. Der Hauptauslöser basiert auf einem kumulierten RSI über die 2 letzten Perioden, während der Handel nur dann starten wird, wenn der Preis Close über einem Zeitraum von 200 Perioden liegt. Wenn der kumulierte RSI in überverkauften Territorium eintritt, erwarten wir, dass der Preis auf den Mittelstand zurückkehrt. Wir verlassen den Markt, wenn die CRSI überkaufte Fläche über dem 65-Niveau zu gewinnen. Wie für meine aktuelle Prüfung. (Mit genau dem gleichen Code auf CFDs) CAC40. (Mit Bild). 10 Verträge, 1 Vertrag je Handel seit 1988 370 Drawdown max 12,7 IBEX35. 2 Vertrag, 1 Vertrag pro Handel seit 1994 134,33 Drawdown max 25,6 SP500: 1 Vertrag, 10 Vertrag pro Handel seit 1984 95,33 Drawdown max 8,08 Keine Informationen auf dieser Seite sind Anlageberatung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Der Handel kann Ihnen ein Verlustrisiko aussetzen, das größer ist als Ihre Einlagen und ist nur für erfahrene Anleger geeignet, die über ausreichende finanzielle Mittel verfügen, um dieses Risiko zu tragen. ProRealTime ITF-Dateien und andere Anhänge: Neue PRC ist auch jetzt auf YouTube, abonnieren Sie unseren Kanal für exklusive Inhalte und Tutorials Noch nicht. Eine schöne Sache zu tun wäre, um eine andere Strategie in diese ein, wenn Preis gehen bearish und tauchen unter dem MA200 zu implementieren. Natürlich geht es gut, weil die mittlere Rückkehr Sache über eine schöne bullish Bewegung, aber das Hinzufügen von anderen Strategie über diese wäre toll, Diversifizierung ist der Schlüssel. Wie ich in diesem Beitrag sagte, muss ich weiter daran arbeiten, du hast recht, es ist sehr interessant Avec une priode de 2, la formule 8220 CUMRSI SUMMATION Periode (RSI Periode (schließen)) quivaut elle bien CUMRSI RSI2 (close de La barre courante) RSI2 (ende de la barre prcdente) FR Bonjour f. favret, en effet c8217est bien la mme wählte EN CUMRSI auf 2 Periode ist das gleiche wie zusätzliche der letzten 2 RSI-Werte: Warum nicht Summierung der 2 dauert RSI 14 Zeitraum von anderen Periode Viele quantitative Händler glauben, dass die RSI-Standard-8217148217 Perioden tot ist, obwohl für das, was es entwickelt wurde. Spot die überkauften und überverkauften Bereiche der Preisentwicklung im Laufe der Zeit. Es bedeutet nicht, dass die RSI-Formel gemein ist, aber nicht immer noch effektiv mit ihrem Standardwert, für den sie gesetzt wurde, zurück 1978 von M. Wilder Der kumulative RSI ist nichts weiter als ein anderer Indikator, er leiht die Formel von RSI , Kumulieren 2 Perioden und das8217s alle. Warum 2 Perioden für dieses, weil Preisverhalten, kehr zum Mittel schnell zurück, nicht mehr nicht weniger. Automatische Handels - und Quant-Strategie-Entwicklung sind ein riesiger Spielplatz, gehen Sie fort, spielen Sie mit Periode, schaffen Sie einen anderen Indikator von diesem oder einem frischen neuen, wenn es funktioniert, waren Sie richtig, wenn nicht Sie noch ein ganzes Leben haben, um Mathe zu lernen Sehr nett Und logische Strategie8230 Könnte zum Beispiel für Bestellungen auf dem französischen 8220PEA8221 (Plan d8217Epargne Aktionen) verwendet werden. 8220RSI 148221 ist noch am Leben 82201 Vertrag pro Handel seit 1988 3708221 8211 ist dies pro Jahr oder über den Zeitraum Wie viel war Ihr Startkapital Über den ganzen Zeitraum. Ich denke, dass das Startkapital getestet wurde 10k, das ist mein Standardwert im ProBacktest. Ich habe den Screener dieses TradingSystems erstellt, aber es sieht aus wie neu lackieren, wenn heute der Screener mir das Signal zum Kauf gibt, am nächsten Tag zieht das TS nichts auf das Diagramm. Vielleicht weil du mit EOD-Daten anklickst Also in diesem Fall bist du schon spät. Aucune immobilisierung du Hauptstadt. Quel est le Drawdown du kaufen amp hold. Je ne l8217ai pas kalkul moi mme, mais cela eine zweifel tre difficile en 2008 et 2012. Aprs coup, lorsque l8217on a toutes les informations disposition, sicheres stratgies auraient t meilleures que d8217autres. Il.................................................................................................... Cette stratgie de mean reversion est tellement einfach, qu8217il aurait t dommage de ne pas la Vorschlager tous ok pour le codage mais le choix 8220indice8221 n8217est pas le bon. Moins de 5an pour le meilleur et pour l8217IBEX 1 annuel avec 25 de DD 8230 .. Achtung: Der Handel kann Ihnen ein Risiko für einen größeren Verlust als Ihre Einlagen aussetzen und ist nur für erfahrene Kunden geeignet, die über ausreichende finanzielle Mittel verfügen, um dieses Risiko zu tragen. Die Artikel, Codes und Inhalte auf dieser Website enthalten nur allgemeine Informationen. Sie sind keine persönliche oder Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments. Jeder Investor muss ein eigenes Urteil über die Angemessenheit des Handels eines Finanzinstruments für seine eigene finanzielle, steuerliche und rechtliche Situation machen. Um Ihnen zu helfen, Ihnen die bestmögliche Erfahrung auf ProRealCode zu bieten, verwenden wir Cookies. Wenn Sie auf Weiter klicken, stimmen Sie zu unserer Verwendung zu. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Datenschutzerklärung. ContinueWhy RSI kann einer der besten kurzfristigen Indikatoren sein Dieser Artikel wurde ursprünglich 2007 veröffentlicht und basierte auf Forschung mit 7.050.517 Trades vom 1. Januar 1995 bis 30. Juni 2006. Wir haben einen Preis - und Liquiditätsfilter angewendet, der alle Aktien benötigt Werden über 5 bewertet und haben einen 100-Tage gleitenden Durchschnitt des Volumens größer als 250.000 Aktien. Diese Forschung wurde bis 2010 aktualisiert und umfasst derzeit 11.022.431 simulierte Trades. Wir betrachten den Relative Strength Index (RSI) als einer der besten Indikatoren. Es gibt eine Reihe von Büchern und Artikeln über RSI geschrieben, wie man es benutzt, und der Wert, den es bei der Vorhersage der kurzfristigen Richtung der Aktienkurse bietet. Leider werden nur wenige, wenn überhaupt, von diesen Ansprüchen durch statistische Studien unterstützt. Das ist sehr überraschend, wenn man bedenkt, wie populärer RSI als Indikator ist und wie viele Händler sich darauf verlassen. Klicken Sie hier, um genau zu erfahren, wie Sie Ihre Rendite mit unserem neuen 2-Period RSI Stock Strategy Guidebook maximieren können. Inbegriffen sind Dutzende von leistungsstarken, vollständig quantifizierten Aktien Strategien Variationen auf der 2-Periode RSI basiert. Die meisten Händler benutzen den 14-Perioden-RSI, aber unsere Studien haben gezeigt, dass statistisch, es gibt keine Kante, die so weit ausgeht. Allerdings, wenn Sie den Zeitrahmen verkürzen, fangen Sie an, einige sehr beeindruckende Ergebnisse zu sehen. Unsere Forschung zeigt, dass die robustesten und konsistentesten Ergebnisse mit einem 2-Perioden-RSI erhalten werden und wir haben viele erfolgreiche Handelssysteme gebaut, die den 2-Perioden-RSI beinhalten. Vor dem Erreichen der eigentlichen Strategie, hier8217s ein wenig Hintergrund auf dem RSI und wie it8217s berechnet. Relative Strength Index Der Relative Strength Index (RSI) wurde von J. Welles Wilder in den 19708217s entwickelt. Es ist ein sehr nützlicher und populärer Impuls-Oszillator, der die Größe eines Bestandes der letzten Gewinne mit der Größe seiner jüngsten Verluste vergleicht. Eine einfache Formel (siehe unten) wandelt die Preisaktion in eine Zahl zwischen 1 und 100 um. Die gebräuchlichste Verwendung davon Indikator ist zu überwachen Überbeanspruchung und überverkauft Bedingungen 8211 einfach gesetzt, je höher die Zahl, desto mehr überkauft die Aktie ist, und je niedriger die Zahl, desto mehr überverkauft die Aktie ist. Wie oben erwähnt, ist die standardmäßige gemeinsame Einstellung für RSI 14-Perioden. Sie können diese Standardeinstellung in den meisten Kartenpaketen sehr leicht ändern, aber wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie dies tun, wenden Sie sich bitte an Ihren Softwarehersteller. Wir betrachteten über elf Millionen Trades von 1195 auf 123010. Die nachstehende Tabelle zeigt die durchschnittliche prozentuale Erfassung für alle Aktien während unserer Testperiode über einen Zeitraum von 1 Tag, 2 Tage und 1 Woche (5 Tage). Diese Zahlen stellen die Benchmark dar, die wir für Vergleiche verwenden. Wir quantifizierten dann überkaufte und überverkaufte Bedingungen, gemessen durch den 2-Perioden-RSI-Messwert, der über 90 (überkauft) und unter 10 (überverkauft) liegt. Mit anderen Worten betrachteten wir alle Bestände mit einer 2-Perioden-RSI-Lesung über 90, 95, 98 und 99, die wir überkauft haben und alle Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Lesung unter 10, 5, 2 und 1, die wir betrachten überverkauft. Wir verglichen diese Ergebnisse mit den Benchmarks, hier8217s was wir gefunden haben: Oversold Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 10 übertraf die Benchmark 1-Tage (0,08), 2 Tage (0,20) und 1 Woche Später (0.49). Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einer 2-Perioden-RSI-Lesung unter 5 deutlich übertraf die Benchmark 1-Tage (0,14), 2-Tage (0,32) und 1 Woche später (0,61). Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einer 2-Perioden-RSI-Lesung unter 2 deutlich übertraf die Benchmark 1-Tage (0,24), 2 Tage (0,48) und 1 Woche später (0,75). Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einer 2-Perioden-RSI-Lesung unter 1 deutlich übertraf die Benchmark 1-Tage (0,30), 2-Tage (0,62) und 1 Woche später (0,84). Bei der Betrachtung dieser Ergebnisse ist es wichtig zu verstehen, dass die Leistung dramatisch jeden Schritt des Weges verbessert. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 2 war viel größer als die Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Lesung unter 5, etc. Dies bedeutet, dass Händler sollten, um Strategien um Aktien zu bauen mit einem 2-Periode RSI lesen unten 10. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Wert über 90 lag hinter dem Benchmark 2-Tage (0,01) und 1 Woche später (0,02). Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 95 lag hinter der Benchmark und war 2-Tage später negativ (-0,05) und 1 Woche später (-0,05). Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 98 war negativ 1-Tage (-0,04), 2 Tage (-0,12) und 1 Woche später (-0,14). Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 99 war negativ 1-Tage (-0,07), 2-Tage (-0,19) und 1 Woche später (-0,21). Bei der Betrachtung dieser Ergebnisse ist es wichtig zu verstehen, dass sich die Leistung bei jedem Schritt des Weges dramatisch verschlechtert hat. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 98 war deutlich niedriger als die Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 95, etc. Dies bedeutet, dass Bestände mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 90 vermieden werden sollten. Aggressive Händler können schauen, um Leerverkäufe Strategien um diese Aktien zu bauen. Wie Sie sehen können, sehen im Durchschnitt Aktien mit einem 2-Perioden-RSI unter 2 eine positive Rendite über die nächste Woche (0,75). Auch gezeigt ist, dass im Durchschnitt Aktien mit einem 2-Periode RSI über 98 eine negative Rendite über die nächste Woche zeigen. Und wie die anderen Artikel in dieser Serie gezeigt haben, können diese Ergebnisse noch weiter verbessert werden, indem sie den Aktienhandel über dem 200-Tage-gleitenden Durchschnitt filtern und den 2-Perioden-RSI mit PowerRatings kombinieren. Abbildung 1 (unten) ist ein Beispiel für eine Aktie, die vor kurzem eine 2-Perioden-RSI-Lesung unter 2 hatte: Chart 2 (unten) ist ein Beispiel für eine Aktie, die vor kurzem eine 2-Perioden-RSI-Lesung über 98 hatte: Unsere Forschung zeigt, dass Der Relative Strength Index ist in der Tat ein ausgezeichneter Indikator, wenn er richtig verwendet wird. Wir sagen, 8220Wenn verwendet korrekt8221, weil unsere Forschung zeigt, dass es möglich ist, kurzfristige Bewegungen in Aktien mit dem 2-Perioden-RSI zu fangen, aber es zeigt auch, dass bei der Verwendung der 8220 traditionellen 8221 14-Periode RSI gibt es littleno Wert zu diesem Indikator . Diese Aussage schneidet auf das Wesentliche von dem, was TradingMarkets 8211 repräsentiert. Wir stützen unsere Handelsentscheidungen auf quantitative Forschung. Diese Philosophie erlaubt es uns, objektiv zu beurteilen, ob ein Handel eine gute Chancengefahr bietet und was in der Zukunft passieren könnte. Diese Forschung, die hier präsentiert wird, ist nur die Spitze des Eisbergs mit dem 2-Perioden-RSI. Zum Beispiel können größere Ergebnisse gefunden werden, indem man nach mehrtägigen Messungen unter 10, 5 oder 2 sucht. Und noch größere Ergebnisse können durch die Kombination der Messwerte mit anderen Faktoren wie dem Kauf eines niedrigen RSI-Bestandes erreicht werden, wenn es 1-3 handelt Niedriger intraday. Wie die Zeit vergeht, teilen wir einige dieser Forschungsergebnisse, zusammen mit Handvoll Handelsstrategien mit Ihnen. Der 2-Perioden-RSI ist der einzige beste Indikator für Swing-Trader. Erfahren Sie, wie Sie erfolgreich mit diesem leistungsfähigen Indikator mit dem 2-Periode RSI Stock Strategy Guidebook handeln können. Klicken Sie hier, um Ihre Kopie zu bestellen heute. Connors 2-Periode RSI Update für 2013 It8217s war etwa ein Jahr seit I8217ve einen Blick auf die sehr beliebte 2-Periode RSI Trading-Methode von Larry Connors und Cesar Alvarez. Wir alle wissen, dass es keine magischen Indikatoren gibt, aber es gibt einen Indikator, der sicherlich wie Magie über mehrere Jahrzehnte gehandelt hat. Welcher Indikator ist die zuverlässige RSI-Anzeige. In den vergangenen Jahren wurde das Standard-2-Perioden-Handelssystem, wie in dem Buch definiert, 8220Short Term Trading Strategies That Work8221, wurde in einem Drawdown. Im Laufe des Jahres 2011 erlebte der Markt einen plötzlichen und anhaltenden Rückgang, der das System zum Verlust brachte. Es hat sich seitdem langsam erholt. Unten ist ein Aktiengraph, der die Handelssystem8217s Eigenkapitalkurve darstellt, die den SPX-Index von 1983 vermarktet. Sie können den großen Tropfen um Handelsnummer 120 leicht sehen. Hier ist eine Nahaufnahmeansicht der letzten 19 Trades, die über die letzten fünf Jahre abdeckt. Die Handelsregeln von Larry Connors sind sehr einfach und bestehen aus Langzeittrades. Als Erinnerung sind die Regeln wie folgt: Der Preis muss über seinem 200-Tage gleitenden Durchschnitt liegen. Kaufen Sie in der Nähe, wenn kumulative RSI (2) unter 5. Ausfahrt, wenn der Preis schließt über dem 5-Tage gleitenden Durchschnitt. Alle Tests in diesem Artikel werden die folgenden Annahmen verwenden: Starting Equity: 100.000. Risiko pro Handel: 2.000. Die Anzahl der Aktien wird auf Basis einer 10-tägigen ATR-Berechnung normalisiert. Es gibt keine Haltestellen. Die Pampl jedes Handels wird nicht reinvestiert. Ist die 2-Periode RSI-Indikator seine Kante schwer zu sagen, zu diesem Zeitpunkt zu verlieren. It8217s nicht wie Drawdowns sind noch nicht passiert, aber das ist nicht genau das, was ich erforschen möchte. Ich möchte den 2-Periode-RSI-Indikator genauer betrachten und sehen, ob wir das grundlegende Handelssystem von Larry Connors verbessern können. Tage nach der Eröffnung eines Handels First let8217s werfen einen Blick auf, wie sich der Markt verhält, nachdem ein RSI-Setup auftritt. Kurz gesagt, der 2-Perioden-RSI wurde entwickelt, um starke Pullbacks hervorzuheben. Der Kauf von Pullbacks in einem Aufwärtstrend ist eine bekannte und effektive Handelsmethode gewesen und ist die Essenz des 2-Perioden-RSI-Handelssystems. Wir können dies unter Beweis stellen, indem wir uns anschauen, wie sich der Markt verhält, nachdem ein Handel ausgelöst wurde. Ich habe eine EasyLanguage-Strategie erstellt, die eine Position X Tage nach dem Öffnen eines Handels halten kann. Ich habe dann X für Werte im Bereich von 1 bis 30 getestet. Mit anderen Worten, ich möchte sehen, wie sich der Markt 1-30 Tage nach dem Eröffnen eines Handels verhält. Ist der Markt eine Tendenz zu klettern, nachdem Handelsaufbau aufgetreten ist oder tendiert er dazu, tiefer zu treiben. Unterhalb ist ein Balkendiagramm, das die Ergebnisse darstellt. Jede Bar ist die gesamte PampL auf der Grundlage der Anzahl der Haltetage. Klicken Sie für größeres Bild Im Allgemeinen gilt die längere Halteperiode, je mehr PampL erzeugt wird. Dies zeigt, dass nach unserem 2-Perioden-RSI-Indikator ein Handel auslöst, der Markt in den nächsten 30 Tagen klettert. It8217s auch wichtig zu bemerken, alle Werte produzieren positive Ergebnisse. Dies zeigt Robustheit in diesem speziellen Parameter. Verschieben der durchschnittlichen Ausstiegszeit Die ursprünglichen Handelsregeln von Larry Connors verwendeten einen dynamischen Ausstieg auf der Grundlage eines 5-tägigen gleitenden Durchschnitts. Sobald der Preis über diesem Durchschnitt geschlossen war, wurde der Handel geschlossen. Ich wollte einen genaueren Blick auf den Zeitraum werfen, der für diesen gleitenden Durchschnitt ausgegeben wurde. Wie das Balkendiagramm oben, habe ich die Werte 1-30 für den Zeitraum im gleitenden Durchschnitt getestet. Klicken für größeres Bild In diesem Diagramm können wir steigenden Gewinn sehen, wenn wir die gleitende durchschnittliche Periode von einem auf 14 erhöhen. Es gibt einen langsamen Rückgang nach 14, wie wir unseren Endwert von 30 fortsetzen. Es8217s sehr gut zu sehen, dass alle Werte produzieren positive Resultate. Dies zeigt Stabilität über diese Parameter - und Exit-Methode. RSI Threshold Let8217s Blick auf den Schwellenwert verwendet, um festzustellen, ob der Markt zurückgezogen hat genug, um einen langen Handel auslösen. Noch einmal werden wir ein Balkendiagramm erstellen, wenn wir uns einen Bereich von Schwellenwerten von 1-30 anschauen. Klicken Sie für größere Bilder Wir sehen Werte unter 10 produzieren die besten Ergebnisse. Wieder einmal produziert jeder Wert positive Ergebnisse und das ist ein sehr gutes Zeichen. Basierend auf den Informationen, die wir in diesem Artikel angesehen haben, ändern let8217s Connors8217 Handelsregeln. Wir werden folgende Änderungen vornehmen: Verwenden Sie einen Wert von 10 als RSI-Schwelle. Verwenden Sie einen 10-fach einfachen gleitenden Durchschnitt als unser Ausgangssignal. Unten ist eine Tabelle, die den Unterschied zwischen den ursprünglichen Connors8217 Regeln und den geänderten Connors8217 Regeln zeigt. Unsere Zunahme des Nettogewinns kommt auf Kosten von mehr Trades, die aufgrund der Tatsache der Senkung des Standes auf dem, was wir betrachten einen lebensfähigen Pullback. Durch die Erhöhung der RSI-Schwelle von 5 auf 10 mehr Setups als gültiger Eintrag qualifizieren, so nehmen wir mehr Trades. Aber wir machen auch mehr Geld für jeden Handel. Dies ist auf unsere längere Halteperiode zurückzuführen, indem wir unsere bewegte durchschnittliche Periode von 5 auf 10 erhöhen. Am Ende sind wir bereit, mehr Trades zu nehmen und diese Trades für längere Zeit zu halten. Hinzufügen von Stop Loss Alle oben genannten Ergebnisse verwenden keinen Stop-Loss-Wert. Let8217s fügen einen 2.000 Stop-Loss auf jedem Handel hinzu und sehen, wie es die Ergebnisse ändern wird. Ich habe diesen Wert ausgewählt, weil er unseren Risikowert bei der Skalierung der Anzahl der Aktien zum Handel darstellt. Beachten Sie, dass wir nur 2 von unserem 100.000 Konto auf jedem Handel riskieren. Die rechtsextreme Spalte hält die Ergebnisse mit dem 2.000 Hard Stop. Das wird einfach besser und besser. Oft stoppt ein Tradesystem in mehreren Key Performance Faktoren, aber nicht hier. Unser 2.000 Hard Stop verbessert das System über mehrere Leistungsfaktoren hinweg. Anders als das ursprüngliche Handelssystem produziert diese Eigenkapitalkurve neue Höchstwerte. Über verschiedene Märkte Let8217s sehen nun die Leistung auf verschiedenen Märkten. Ich werde die Handelsregeln überhaupt nicht ändern. Zum Vergrößern anklicken Hinweis: Die Anzahl der Trades ist für die oben genannten ETFs im Vergleich zu SPY deutlich niedriger. Dies liegt daran, dass SPY seit 1993 da ist, während diese anderen ETFs viel neuer sind. Insgesamt hält sich das System gut auf diesen verschiedenen Märkten. Schlussfolgerung Der RSI-Indikator scheint nach wie vor ein robuster Indikator zu sein, der hohe Eintrittspunkte in den wichtigsten Marktindizes findet. Sie können die Auslöseschwelle und die Haltedauer über einen großen Bereich von Werten ändern und immer noch positive Handelsergebnisse erzielen. Ich hoffe, dieser Artikel gibt Ihnen viele Ideen, um auf eigene Faust zu erkunden. Eine weitere Idee in Bezug auf die Prüfung von Parametern besteht darin, die Parameter über das 8220portfolio8221 der Markt-ETFs anstatt nur SPX zu optimieren. Es besteht kein Zweifel, dass der RSI-Indikator als Basis für ein profitables Handelssystem genutzt werden kann. Holen Sie sich das BookRSI und wie Sie davon profitieren Wir alle wissen, dass es keine magischen Indikatoren gibt, aber es gibt eine, die sicherlich wie Magie in den letzten 10 Jahren oder so gehandelt hat. Welcher Indikator ist unser zuverlässiger RSI. In diesem Artikel werden wir auf zwei Handelsmodelle schauen, die zum ersten Mal in dem Buch gesprochen wurden, 8220Short Term Trading Strategies That Work8221 von Larry Connors und Cesar Alvarez. Es wurde in verschiedenen Artikeln gut etabliert, dass ein 2-Perioden-RSI auf dem Tages-Chart der Aktienindex-Märkte ein fantastisches Werkzeug für die Suche nach Einstiegspunkten war. Starke Preissenkungen in den SampP E-Mini Futures auf bullish Märkte haben historisch (seit dem Jahr 2000) gefolgt von Umkehrungen. Diese Umkehrungen können oft mit dem Standard-RSI-Indikator mit einem Periodenwert von zwei erkannt werden. Legen Sie diese Anzeige auf eine Tageskarte und suchen Sie nach Punkten, wenn der Indikator unter fünf fällt. Diese extremen Tiefpunkte sind Kaufmöglichkeiten. Werte unter 5 sind grün. Das sind Kaufpunkte. RSI (2) System Wir können dies zu einem einfachen Handelsmodell machen, um die Effektivität der RSI (2) Indikator auf dem E-Mini SampP zu testen. Kurz gesagt, wir wollen lange auf die SampP gehen, wenn es einen Pullback in einem Bullenmarkt erlebt. Wir können einen 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt verwenden, um festzustellen, wann wir in einem Stier-Trend sind und mit einem 2-Perioden-RSI, um hohe Wahrscheinlichkeitseintrittspunkte zu lokalisieren. Wir können dann aussteigen, wenn der Preis über einen 5-tägigen, einfach gleitenden Durchschnitt schließt. Die Regeln sind klar und einfach: Der Preis muss über seinem 200-Tage-Gleitender Durchschnitt liegen. Kaufen Sie in der Nähe, wenn kumulative RSI (2) unter 5. Ausfahrt, wenn der Preis schließt über dem 5-Tage gleitenden Durchschnitt. Verwenden Sie einen 1000 katastrophalen Stop-Loss. Der System-Backtest wurde von September 1997 bis März 2012 durchgeführt. Insgesamt wurden 50 Provisionen und Schlupf pro Rundreise abgezogen. Unten ist ein Diagramm dessen, was dieses System zusammen mit den Systemresultaten aussehen würde. RSI (2) Systemresultate Nettogewinn: 17.161 Prozent Gewinner: 67 Nr. Trades: 64 Ave Handel: 268.16 Max. Drawdown: -5.075 Profitfaktor: 1.90 Diese Ergebnisse sind großartig, wenn wir ein solches einfaches System haben. Dies zeigt die Macht, die der RSI (2) Indikator seit über einem Jahrzehnt schon seit langer Zeit hat. Nur mit diesem Konzept können Sie mehrere Handelssysteme entwickeln. Denn jetzt sehen wir, ob wir diese Ergebnisse verbessern können. Kumulierte RSI (2) Strategie Larry Conners fügt dem RSI (2) Handelsmodell eine leichte Wendung hinzu, indem es einen kumulierten RSI-Wert erzeugt. Anstelle einer einzigen Berechnung werden wir eine laufende tägliche Summe des 2-Perioden-RSI berechnen. In diesem Fall werden wir die Summe der 2-Perioden-RSI für die letzten drei Tage nutzen. Wenn du einen kumulierten Wert des RSI (2) beibehältest, gibst du die Werte aus. Unten ist ein Diagramm, das den Standard 2-Perioden-RSI-Indikator mit einer akkumulierten 2-Perioden-RSI-Anzeige vergleicht. Sie können sehen, wie viel glatter unser neuer Indikator ist. Dies geschieht, um die Anzahl der Trades in der Hoffnung auf die Erfassung der Qualität Trades zu reduzieren. Kurz gesagt, es ist ein Versuch, die Effizienz unseres ursprünglichen Handelsmodells zu verbessern. Kumulierter RSI im oberen Bereich. Standard RSI im unteren Bereich. Der Preis muss über seinem 200-Tage-Gleitwert liegen. Kaufen Sie, wenn der kumulative RSI (2) der letzten drei Tage unter 45 liegt. Beenden Sie, wenn RSI (2) des Abschlusses des aktuellen Tages über 65 liegt. Verwenden Sie einen 1000 katastrophalen Stopverlust. Kumulierte RSI (2) Systemresultate Nettogewinn: 17.412 Prozent Gewinner: 67 Nr. Trades: 52 Ave Handel: 334,86 Max. Drawdown: -4.850 Profitfaktor: 2.02 SampP Cash Market Wie würde das 2-Perioden-RSI-System wie 100 Aktien aussehen Der SampP-Kassamarkt geht zurück auf 1993 Es ist ziemlich gut. Schlussfolgerungen So was man besser ist Die kumulierte Strategie funktionierte wie beabsichtigt. Es erhöhte die Effizienz des Standard-RSI (2) Handelsmodells durch die Verringerung der Anzahl der Trades, aber produziert über die gleiche Menge an Nettogewinn. Als Bonus war der Drawdown etwas kleiner. Während beide Systeme einen fantastischen Job machen, kann die Akkumulationsstrategie einen etwas besseren Job machen. Die kumulierte RSI (2) Strategie wird auf dem Mini Dow sowie den beiden ETFs, DIA und SPY gut funktionieren. Der EasyLanguage Code steht als kostenloser Download zur Verfügung. Es gibt auch einen TradeStation-Arbeitsbereich. Bitte beachten Sie, dass das Handelskonzept und der angegebene Code kein vollständiges Handelssystem sind. Es ist einfach eine Demonstration einer robusten Einstiegsmethode, die als Kern eines Handelssystems genutzt werden kann. Also, für diejenigen von euch, die daran interessiert sind, eigene Trading-Systeme zu bauen, kann dieses Konzept ein guter Ausgangspunkt sein. Holen Sie sich das Buch 2013 Update:
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